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怎样寻找并利用股市里的非随机性盈利。 (转载)
[版面:数据科学][首篇作者:marketStudnt] , 2018年01月15日12:53:01 ,528次阅读,0次回复
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发信人: marketStudnt (), 信区: DataSciences
标  题: 怎样寻找并利用股市里的非随机性盈利。 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jan 15 12:53:01 2018, 美东)

【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: marketStudnt (), 信区: Quant
标  题: 怎样寻找并利用股市里的非随机性盈利。
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jan 15 12:50:29 2018, 美东)

怎样寻找并利用股市里的非随机性盈利。

自己业余做了2~3年的交易,目前的收获是:靠谱的交易系统要来自靠谱的交易哲学和
交易逻辑。

最基本的哲学观,是股市到底是随机还是非随机(这里先说的是个股)。 如果股市是
随机的,那所有的交易系统都不靠谱,一个完全随机的市场,你没办法预测。

我把标普500的500个个股用技术指标选一遍,从附件上看,发现有的个股是完全随机的
,比如红色的EA,涨跌基本是50-50。 但也有个股是非随机的比如CNC,居然有75%的赢
面,而且样本数还不小。

我最初的想法是用R的candlestick package 里面的所有技术指标扫一遍500个股,收集
所有非随机的个股和指标,设计一个系统来交易它们。

我的问题是,这种思路肯定早已被无数的人想过并尝试过,比如大家可以搜索‘许哲’
。 估计很大概率是不靠谱。

可是看着好多个股的赢面那么好,我也很难相信,无法通过它们的非随机盈利,那么信
号里造成非随机性的最根本原因是什么,有什么办法来定义并寻找它们,再在它们失效
前交易?

有哪位大神能指导一下。

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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 198.]


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